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이가은 박사는 2016년 성균관대학교 보험계리학협동과정에 입학해 2018년 석사학위, 2022년 박사학위(통계학 및 응용수학전공, 지도교수: 이항석)를 각각 취득한 이후 지난 10월까지 본교 박사후연구원으로 재직하면서 보험계리학 분야의 연구를 꾸준히 수행해왔다.
2022년 3월, 자율운영 중점연구소(이하 자율중점) 기초과학분야 씨앗프로그램 세부과제 책임자로 선정된 후 꾸준한 연구성과를 보여줬다.
지난 10월, 사립학교 교직원 연금공단에 임용된 이가은 박사를 만나 새로운 시작을 하게 된 소감을 들어보고자 한다.
Q. 자기소개
현재 사립학교 교직원 연금공단에서 연금의 재정과 제도를 연구하고 있습니다.
지도교수님(이항석 교수)과 처음 만난 면접 자리에서 공적연금 재정추계 관련 연구를 하고 싶다고 얘기했었는데, 운이 좋게도 그 연구를 계속할 수 있는 곳에서 근무하게 되었습니다.
하고 싶었던 일이 직업으로 이어지게 되어 정말 기쁩니다.
이 자리를 빌려 지도교수님께 연구자로 키워주셔서 감사하다는 말을 전합니다.
Q. 보험계리학을 소개해 주신다면
보험계리학은 미래의 위험을 모델링하고 예측하는 것을 다루는 학문입니다.
어떤 사람이 사망보험에 가입했다면 사망이라는 사건이 발생했을 때 보험금 지급이 이루어지는데 이에 상응하는 보험료를 계산해야 하죠. 비슷한 맥락으로 자율중점 과제에서 파생상품이 활성화되었을 때 주어지는 payoff 발생에 상응하는 시점의 가격을 계산했습니다.
현 직장에서는 보험금 지급 사유 발생 시 미래의 급여 지출과 부담금 수입을 고려한 재정분석에 관해 연구합니다.
미래의 지급 사유가 발생하는 것에 대해 현재 시점에서 모델링하고 분석하는 점에서 이전의 연구과제와 일맥상통하는 부분이 있습니다.
Q. 자율중점 사업에 지원하게 된 계기
저는 박사논문 본심사를 한 학기 앞두고 출산을 하게 되었습니다. 논문을 써야하는데 아이는 옆에서 울고 정신이 없더라고요. 결국 연구과제 제안서를 제대로 제출해 보지 못하고 졸업을 하게 되었습니다.
과연 연구를 계속하면서 경제적인 문제를 해결할 수 있을까 전전긍긍하던 찰나에 자율중점 사업에 대한 안내를 보고 지원하게 되었습니다. 저에게는 한 줄기 빛과 같았어요.
자율중점 사업 덕분에 먹고 사는 걱정 없이 연구에만 집중할 수 있어서 감사할 따름입니다.
Q. 최근 발표한 논문과 그 논문의 의미
-게재지: North American Journal of Economics and Finance (IF: 3.6)
-논문명: Valuing rebate options and equity-linked products
최근에는 리베이트 옵션에 관한 논문을 발표하였습니다. 리베이트 옵션은 배리어 옵션의 한 종류로 볼 수 있습니다.
우선, 배리어 옵션은 기초자산의 가격이 특정가격에 도달하였을 때 활성화되거나 비활성화되는 특징을 가진 파생상품으로 만기 시점에 행사할 수 있습니다.
리베이트 옵션은 이러한 기본적인 배리어 옵션의 행사 시점을 만기 시점이 아닌 기초자산이 특정 수준에 도달하자마자 행사할 수 있습니다.
이 논문에서는 리베이트 옵션의 조기 행사가 가능한 특징을 토대로 배리어의 수준을 여러 개로 확장시켜 지수연동형 연금과 변액연금에 응용하였습니다.
Q. 박사후연구원에게 한 마디
실패를 두려워 말고 진짜 자신이 하고 싶은 연구를 하시길 바랍니다. 그리고 지금의 상태가 불안정하게 느껴지실 수도 있지만 자신을 믿고 매일을 살아가다 보면 결실이 있을 것이니 걱정하지 말라고 말해주고 싶습니다.